良さそうなパラメーターが出来たので公開します。今回は「VF-Scalper」GBPUSDのパラメーターをアップデートしました。
前回同様に、直近までのデータを使って最適化したことにより、近年の収益悪化な対してトータルでのパフォーマンスのバランスを取りながら大幅な改善ができたと思います。
トータルでのバックテストの収益曲線を比較すれば一目瞭然ですが、かなり扱いやすくなっているので今後に期待したいと思います。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- VF-Scalper-GBPUSD-M5-Long-202202.set
- VF-Scalper-GBPUSD-M5-Short-202202.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.8pipsでテストと最適化を行いました。
VF-Scalper-GBPUSD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| ＊スプレッド2.8pips | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 961,788 円 | 260,277 円 |
| プロフィットファクター | 1.7 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 121,803 円 | 348,495 円 |
| 勝率 | 89.2 % | 87.1 % |
| 取引回数 | 2290 回 | 1824 回 |
VF-Scalper-GBPUSD-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 312,046 円 | 49,857 円 |
| プロフィットファクター | 1.43 | 1.07 |
| 最大ドローダウン | 131,944 円 | 230,131 円 |
| 勝率 | 90.1 % | 87.8 % |
| 取引回数 | 824 回 | 776 回 |
VF-Scalper-GBPUSD-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 649,740 円 | 210,417 円 |
| プロフィットファクター | 2.0 | 1.2 |
| 最大ドローダウン | 71,412 円 | 166,313 円 |
| 勝率 | 88.8 % | 86.6 % |
| 取引回数 | 1466 回 | 1048 回 |
全体的に新しいパラメーターでは近年の収益性悪化に改善が見られるので、今後にも期待できるのではないかと思います。
難しいイメージのあるポンドですが、バックテストではドローダウンも低めに抑えられており比較的扱いやすい無料EAではないかと思います。
ポートフォリオに入れておきたいEAの一つになると思います。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
