以前のEURUSDに続き、今回は「Macross」USDJPYをアップデートしました。
他のパラメーター同様に直近までのデータを使って最適化をやり直しました。
従来のロングに加えてショートのパラメータをポートフォリオに加え、パフォーマンスアップを狙います。
バックテストではややドローダウンが増加していますが、純利益の改善が見られるので期待できるのではにかと思います。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Macross-USDJPY-M15-Long-202202.set
- Macross-USDJPY-M15-Short-202202.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.1pipsでテストと最適化を行いました。
Macross-USDJPY-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター（Longのみ）
| ＊スプレッド2.1pips | 新パラメータ | 旧パラメータ
Longのみ |
| 純利益 | 793,417 円 | 639,130 円 |
| プロフィットファクター | 1.94 | 2.40 |
| 最大ドローダウン | 84,126 円 | 62,472 円 |
| 勝率 | 71.6 % | 64.9 % |
| 取引回数 | 1400 回 | 702 回 |
Macross-USDJPY-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 645,688 円 | 639,130 円 |
| プロフィットファクター | 2.46 | 2.40 |
| 最大ドローダウン | 61,972 円 | 62,472 円 |
| 勝率 | 66.1 % | 64.9 % |
| 取引回数 | 702 回 | 702 回 |
Macross-USDJPY-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
– なし –
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 147,729 円 | – 円 |
| プロフィットファクター | 1.37 | – |
| 最大ドローダウン | 56,373 円 | – 円 |
| 勝率 | 77.2 % | – % |
| 取引回数 | 698 回 | – 回 |
今回、新たにショート用のパラメーターを追加することで、バックテストではトータルでのパフォーマンスアップが見られます。
ただ、若干ドローダウン値が大きくなっているので、運用資金によってはショート側は外しても良いかもしれません。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
