今回は「Interceptor」USDJPYのパラメーターをアップデートしました。
最近の相場にあっていないような感じでしたが、直近のデータを含めて最適化をやり直し、バランス良く大幅改善できました。
バックテスト結果では、最大ドローダウンも半分以下になり随分と扱いやすくなったのではないでしょうか。
ポートフォリオの安定に欠かせないEAになってくれることを期待しています。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Interceptor-USDJPY-M5-Long-202203.set
- Interceptor-USDJPY-M5-Short-202203.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.1pipsでテストと最適化を行いました。
Interceptor-USDJPY-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| L+S | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,218,388 円 | 427,551 円 |
| プロフィットファクター | 2.06 | 1.30 |
| 最大ドローダウン | 79,081 円 | 204,497 円 |
| 勝率 | 89.6 % | 90.3 % |
| 取引回数 | 2345 回 | 2028 回 |
Interceptor-USDJPY-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Lのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 778,540 円 | 331,751 円 |
| プロフィットファクター | 2.09 | 1.43 |
| 最大ドローダウン | 86,606 円 | 142,619 円 |
| 勝率 | 91.5 % | 91.8 % |
| 取引回数 | 1345 回 | 1128 回 |
Interceptor-USDJPY-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Sのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 439,848 円 | 95,800 円 |
| プロフィットファクター | 2.03 | 1.15 |
| 最大ドローダウン | 55,780 円 | 133,887 円 |
| 勝率 | 87.1 % | 88.3 % |
| 取引回数 | 1000 回 | 900 回 |
バックテストデータでは今まで以上に扱いやすくなっており、これからのパフォーマンスアップに期待したいと思います。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
