今回「Interceptor」USDJPYのパラメーターを更新しました。
最近のボラティリティーの大きな値動きにイマイチ対応しきれていない場面が目立っていたので、最近の値動きを含んだヒストリカルデータで最適化をやり直しました。
「Interceptor」は設定項目が多く自由度が高いのですが、なかなか良い設定が見つからず非常に時間がかかってしまいましたが、なんとか改善が期待できるパラメーターができました。
今回の最適化では、最近のボラティリティーの大きな相場でのパフォーマンス改善と、最大ドローダウンの低減が期待でき、かなり扱いやすくなったのではないかと思います。
すでに新しい新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Interceptor-USDJPY-M5-Long-202402.set
- Interceptor-USDJPY-M5-Short-202402.set
バックテストデータの比較
以下は、バックテスト時の各データです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2011年1月からの約12年間です。
スプレッドは2.6pipsでテストと最適化を行いました。
Interceptor-USDJPY-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| L+S | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,081,826 円 | 854,345 円 |
| プロフィットファクター | 1.58 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 118,424 円 | 261,680 円 |
| 勝率 | 88.25 % | 85.4 % |
| 取引回数 | 2843 回 | 3652 回 |
Interceptor-USDJPY-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Lのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 659,869 円 | 650,797 円 |
| プロフィットファクター | 1.58 | 1.39 |
| 最大ドローダウン | 106,760 円 | 173,045 円 |
| 勝率 | 90.51 % | 87.84 % |
| 取引回数 | 1801 回 | 2105 回 |
Interceptor-USDJPY-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Sのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 421,955 円 | 203,457 円 |
| プロフィットファクター | 1.58 | 1.20 |
| 最大ドローダウン | 77,804 円 | 174,923 円 |
| 勝率 | 84.36 % | 82.09 % |
| 取引回数 | 1042 回 | 1547 回 |
今回のアップデートで最大ドローダウンが小さくなり、扱いやすくなったのではないかと思います。
小ロットでポートフォリオに加えて、パフォーマンスの最大化と安定に貢献できるのではないかと期待しています。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
