一部、無料EAのパラメーターを更新しました
ここ1〜2ヶ月ポートフォリオの調子がイマイチ良くないこともあり、パラメーターの見直しを進めておりました。
現在の使用中のパラメーターについてもある程度の長期でしっかり最適化を行なっていましたので、劇的な改善とまでは行かないのですが、多少の改善が期待できそうなパラメーターができましたので公開いたします。
今回アップデートしたパラメーターは「Samurai」USDJPY-Long、「MiniScalper」EURUSD-Longの2点です。
新しいパラメーターファイルは既にダウンロード可能になっていますので、利用されている方はダウンロードしてテストして見てください。
ダウンロードリンク内のファイル名の末尾が「〜201810.set」となっているものが今回新しくアップデートしたパラメーターになります。
◯ バックテストデータ
バックテスト環境は、0.1ロット固定、スプレッドはドル円2.6pips、ユーロドル2.3pips、テスト期間は２００９年１月〜２０１８年１０月までの１０年弱です。
＜Samurai-USDJPY-Longの旧パラメーターによるバックテスト＞
＜Samurai-USDJPY-Longの新しいパラメーターによるバックテスト＞
今回、試験的にローリスク設定のパラメーターも作って見ました。
＜Samurai-USDJPY-Longの新しいローリスク設定によるバックテスト＞
データの比較
| Samurai 0.1lot | 旧 設定 | 新 設定 | 新ローリスク |
| 純利益 | 771,085 円 | 865,419 円 | 620,114 円 |
| プロフィットファクター | 1.56 | 1.67 | 1.56 |
| 最大ドローダウン | 175,370 円 | 176,340 円 | 104,121 円 |
| 勝 率 | 87.89 ％ | 88.88 % | 89.34 % |
| 取引回数 | 1396 回 | 1385 回 | 1013 回 |
グラフで見ると新旧の違いは微妙かもしれませんが、最大ドローダウンはあまり変わらず、純利益を１０％以上改善できているのでまずまずではないかと思います。
ローリスク設定については、純利益と最大ドローダウンの比で考えると、効率は上がっているように思うので、それなりに意味はあるように思います。
この設定は最大保有ポジションを従来の「3」から「2」に減らして、各種パラメーターを最適化しました。
このバックテスト結果での最大ドローダウンは、グラフの左のほうのガクッと下がっている部分でして、記憶にある方も多いと思いますがここは民主党政権下で歴史的超円高が進行しているときに付けたドローダウンですので、ここまでのドローダウンが発生する可能性はかなり低いのではないかと思います。
＊赤丸の部分がMaxDDのところです。
ちなみに、赤丸の部分を外してバックテストした結果が以下です。
＜Samurai-USDJPY-Longの新しいパラメーター、２０１２年〜＞
＜Samurai-USDJPY-Longローリスク設定、２０１２年〜＞
２０１２年１月以降のデータでのバックテスト結果
| Samurai | 新パラ | 新ローリスク |
| 純利益 | 890,938 円 | 631,432 円 |
| プロフィットファクター | 2.13 | 1.93 |
| 最大ドローダウン | 93,394 円 | 70,480 円 |
| 勝 率 | 90.98 % | 91.09 % |
| 取引回数 | 1053 回 | 752 回 |
こうやって見ると、かなり印象が変わるような気がします。
ただ、ちょっと注意して欲しいのは「Samurai」は他のスキャルピング系のEAと比較して、少しSLが深いので、万一0.1ロットのフルポジションでSLまで持って行かれた場合のドローダウンは通常版で「56,000円」程度発生しますので、その点を考慮してロット設定を行うようにした方が良いと思います。
MiniScalper-EURUSD-Long、旧パラメーターによるバックテスト
MiniScalper-EURUSD-Long、新しいパラメーターによるバックテスト
グラフで見ると大幅な改善とまでは行きませんが、多少凸凹が小さくなっているように思います。
パラメーターによる新旧の比較
| MiniScalper Long 0.1lot固定 | 旧パラ | 新パラ |
| 純利益 | 325,906 円 | 355,002 円 |
| プロフィットファクター | 1.26 | 1.32 |
| 最大ドローダウン | 71,162 円 | 54,146 円 |
| 勝 率 | 76.35 % | 77.1 % |
| 取引回数 | 1590 回 | 1454 回 |
「MiniScalper」は元々ショートに比べてロングのパフォーマンスはイマイチなのですが、今回のアップデートにより純利益は１割ほど改善し、PFも多少の改善があります。また最も嬉しいのは最大ドローダウンが２割以上下がったことではないかと思います。
改善効果としては、ちょっと地味ですがパフォーマンスの底上げに貢献するのではないかと期待しています。
ちなみにショートのバックテストと、ロング＋ショートのバックテスト結果は以下です。
MiniScalper’EURUSD-Short（パラメーターの変更なし）
MiniScalper-EURUSD-Short+Long(NEW）
「MiniScalper」のデータ
| MiniScalper 0.1lot固定 | 新Long | Short | L+S |
| 純利益 | 355,002 円 | 837,533 円 | 1,192,535 円 |
| プロフィットファクター | 1.32 | 1.54 | 1.449 |
| 最大ドローダウン | 54,146 円 | 47,170 円 | 52,496 円 |
| 勝 率 | 77.1 % | 73.23% | 74.876 % |
| 取引回数 | 1454 回 | 1961 回 | 3415 回 |
従来から結構、ドローダウンも小さく使いやすかったのですが、今回のアップデートで更にパフォーマンスの底上げができれば良いと思います。
リアル口座のパラメーターを入れ替える場合は、マジックナンバーとロット設定などは必ずご確認ください。
