一部、無料EAのパラメーターを更新しました

一部、無料EAのパラメーターを更新しました

ここ1〜2ヶ月ポートフォリオの調子がイマイチ良くないこともあり、パラメーターの見直しを進めておりました。

現在の使用中のパラメーターについてもある程度の長期でしっかり最適化を行なっていましたので、劇的な改善とまでは行かないのですが、多少の改善が期待できそうなパラメーターができましたので公開いたします。

今回アップデートしたパラメーターは「Samurai」USDJPY-Long、「MiniScalper」EURUSD-Longの2点です。

新しいパラメーターファイルは既にダウンロード可能になっていますので、利用されている方はダウンロードしてテストして見てください。

ダウンロードリンク内のファイル名の末尾が「〜201810.set」となっているものが今回新しくアップデートしたパラメーターになります。

◯ バックテストデータ

バックテスト環境は、0.1ロット固定、スプレッドはドル円2.6pips、ユーロドル2.3pips、テスト期間は2009年1月〜2018年10月までの10年弱です。


<Samurai-USDJPY-Longの旧パラメーターによるバックテスト>

<Samurai-USDJPY-Longの新しいパラメーターによるバックテスト>

今回、試験的にローリスク設定のパラメーターも作って見ました。

<Samurai-USDJPY-Longの新しいローリスク設定によるバックテスト>

データの比較

Samurai  0.1lot旧 設定新 設定新ローリスク
純利益771,085 円865,419 円620,114 円
プロフィットファクター1.561.671.56
最大ドローダウン175,370 円176,340 円104,121 円
勝 率87.89 %88.88 %89.34 %
取引回数1396 回1385 回1013 回

グラフで見ると新旧の違いは微妙かもしれませんが、最大ドローダウンはあまり変わらず、純利益を10%以上改善できているのでまずまずではないかと思います。

ローリスク設定については、純利益と最大ドローダウンの比で考えると、効率は上がっているように思うので、それなりに意味はあるように思います。

この設定は最大保有ポジションを従来の「3」から「2」に減らして、各種パラメーターを最適化しました。

このバックテスト結果での最大ドローダウンは、グラフの左のほうのガクッと下がっている部分でして、記憶にある方も多いと思いますがここは民主党政権下で歴史的超円高が進行しているときに付けたドローダウンですので、ここまでのドローダウンが発生する可能性はかなり低いのではないかと思います。

*赤丸の部分がMaxDDのところです。

ちなみに、赤丸の部分を外してバックテストした結果が以下です。

<Samurai-USDJPY-Longの新しいパラメーター、2012年〜>

<Samurai-USDJPY-Longローリスク設定、2012年〜>

2012年1月以降のデータでのバックテスト結果

Samurai新パラ新ローリスク
純利益890,938 円631,432 円
プロフィットファクター2.131.93
最大ドローダウン93,394 円70,480 円
勝 率90.98 %91.09 %
取引回数1053 回752 回

こうやって見ると、かなり印象が変わるような気がします。

ただ、ちょっと注意して欲しいのは「Samurai」は他のスキャルピング系のEAと比較して、少しSLが深いので、万一0.1ロットのフルポジションでSLまで持って行かれた場合のドローダウンは通常版で「56,000円」程度発生しますので、その点を考慮してロット設定を行うようにした方が良いと思います。


MiniScalper-EURUSD-Long、旧パラメーターによるバックテスト

MiniScalper-EURUSD-Long、新しいパラメーターによるバックテスト

グラフで見ると大幅な改善とまでは行きませんが、多少凸凹が小さくなっているように思います。

パラメーターによる新旧の比較

MiniScalper Long  0.1lot固定旧パラ新パラ
純利益325,906 円355,002 円
プロフィットファクター1.261.32
最大ドローダウン71,162 円54,146 円
勝 率76.35 %77.1 %
取引回数1590 回1454 回

「MiniScalper」は元々ショートに比べてロングのパフォーマンスはイマイチなのですが、今回のアップデートにより純利益は1割ほど改善し、PFも多少の改善があります。また最も嬉しいのは最大ドローダウンが2割以上下がったことではないかと思います。

改善効果としては、ちょっと地味ですがパフォーマンスの底上げに貢献するのではないかと期待しています。

ちなみにショートのバックテストと、ロング+ショートのバックテスト結果は以下です。

MiniScalper’EURUSD-Short(パラメーターの変更なし)

MiniScalper-EURUSD-Short+Long(NEW)

「MiniScalper」のデータ

MiniScalper  0.1lot固定新LongShortL+S
純利益355,002 円837,533 円1,192,535 円
プロフィットファクター1.321.541.449
最大ドローダウン54,146 円47,170 円52,496 円
勝 率77.1 %73.23%74.876 %
取引回数1454 回1961 回3415 回

従来から結構、ドローダウンも小さく使いやすかったのですが、今回のアップデートで更にパフォーマンスの底上げができれば良いと思います。

リアル口座のパラメーターを入れ替える場合は、マジックナンバーとロット設定などは必ずご確認ください。

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