ポートフォリオの無料EAのパラメーターファイルを一部アップデートしました。
今回アップデートしたものは、「FlipScalper」のEURUSDです。
当サイトの中では人気のEAで、利用している人も多いと思います。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、使っている人や興味のある人はご確認ください。
今回の最適化では直近のデータを含めてやり直し、最大ドローダウンをなるべく抑えて扱いやすいように調整しました。
バックテスト結果では、収益曲線の浮き沈みが多少小さくなり、直近のパフォーマンスも改善が見られるので、今後に期待できるのではないかと思います。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- FlipScalper-EURUSD-M5-Long-202202.set
- FlipScalper-EURUSD-M5-Short-202202.set
パラメーターは既にダウンロード可能になっております。
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は従来どおりの１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.1pipsでテストと最適化を行いました。
FlipScalper-EURUSD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラ
OLDパラ
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 772,969 円 | 872,659 円 |
| プロフィットファクター | 1.63 | 1.55 |
| 最大ドローダウン | 119,445 円 | 197,202 円 |
| 勝率 | 88.7 % | 86.2 % |
| 取引回数 | 1914 回 | 2049 回 |
FlipScalper-EURUSD-Long
NEWパラ
OLDパラ
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 224,149 円 | 186,057 円 |
| プロフィットファクター | 2.19 | 2.01 |
| 最大ドローダウン | 59,240 円 | 58,960 円 |
| 勝率 | 85.5 % | 82.3 % |
| 取引回数 | 520 回 | 442 回 |
FlipScalper-EURUSD-Short
NEWパラ
OLDパラ
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 548,822 円 | 686,598 円 |
| プロフィットファクター | 1.53 | 1.49 |
| 最大ドローダウン | 117,039 円 | 214,658 円 |
| 勝率 | 89.8 % | 87.3 % |
| 取引回数 | 1394 回 | 1607 回 |
今回のアップデートにより、純利益が若干下がっているのですが、それ以上に最大ドローダウンの減少により扱いやすくなっているように思います。
EAの運用方法や稼働時間帯などにより変わってきますが、今回のバックテストから想定される0.1ロットあたりの最大ドローダウンは119,000円ほど、0.01ロットでは11,900円ほどになりますので、売買ロット決定の際に参考にしてみてください。
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