ポートフォリオの無料EAのパラメーターファイルを一部アップデートしました。
今回アップデートしたのは、先日アップデートした「Macross」のGBPUSDの通貨ペアです。
直近のデータを含めて最適化をやり直しました。
近年のパフォーマンス悪化と右肩下がりの状況を変えるべく、根本的なEAの性格を多少変えて改善を行いました。
バックテストでは、大きなパフォーマンスの改善が見られるので、実運用においても一定の期待はできるのではないかと思います。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Macross-GBPUSD-M15-Long-202202.set
- Macross-GBPUSD-M15-Short-202202.set
パラメーターは既にダウンロード可能になっております。
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.8pipsでテストと最適化を行いました。
Macross-GBPUSD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラ
OLDパラ
| ＊スプレッド2.8pips | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 481,087 円 | 47,505 円 |
| プロフィットファクター | 1.30 | 1.04 |
| 最大ドローダウン | 61,689 円 | 199,045 円 |
| 勝率 | 75.6 % | 60.4 % |
| 取引回数 | 2050 回 | 696 回 |
Macross-GBPUSD-Long
NEWパラ
OLDパラ
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 271,845 円 | -77,081 円 |
| プロフィットファクター | 1.43 | 0.87 |
| 最大ドローダウン | 46,975 円 | 138,835 円 |
| 勝率 | 74.0 % | 54.2 % |
| 取引回数 | 689 回 | 350 回 |
Macross-GBPUSD-Short
NEWパラ
OLDパラ
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 209,241 円 | 124,586 円 |
| プロフィットファクター | 1.22 | 1.27 |
| 最大ドローダウン | 65,314 円 | 100,130 円 |
| 勝率 | 76.4 % | 66.7 % |
| 取引回数 | 1361 回 | 346 回 |
新しいパラメーターでは、純利益と最大ドローダウンが改善しており、実際の運用でもパフォーマンスの改善が期待できるのではないかと思います。
主要なデータの数値がが旧パラメーターから大きく変わっているので、EAの性格も若干変わっているように思いますが、扱いやすくなったのではないかと思います。
利用されている方は是非テストしてみてください。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
