先日から行っているパラメーターのアップデートの続きで、今回は「TrendWalker」EURUSDのパラメーターをアップデートしました。
直近までのデータを使って最適化したことにより、最近の伸び悩みを改善するとともに全体的にバランス良く改善が見られ、収益曲線の凹凸が比較的小さく扱いやすいものに仕上がったのではないかと思います。
バックテストではかなり改善しているので、今後の運用にも期待できるのではないかと考えています。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- TrendWalker-EURUSD-M5-Long-202201.set
- TrendWalker-EURUSD-M5-Short-202201.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.1pipsでテストと最適化を行いました。
TrendWalker-EURUSD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| ＊スプレッド2.1pips | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,458,970 円 | 838,400 円 |
| プロフィットファクター | 2.47 | 1.71 |
| 最大ドローダウン | 95,617 円 | 159,504 円 |
| 勝率 | 90.5 % | 86.2 % |
| 取引回数 | 1084 回 | 926 回 |
TrendWalker-EURUSD-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 380,973 円 | 292,411 円 |
| プロフィットファクター | 1.89 | 1.69 |
| 最大ドローダウン | 155,301 円 | 181,417 円 |
| 勝率 | 90.5 % | 87.6 % |
| 取引回数 | 404 回 | 389 回 |
TrendWalker-EURUSD-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 1,077,996 円 | 545,988 円 |
| プロフィットファクター | 2.92 | 1.73 |
| 最大ドローダウン | 106,834 円 | 105,105 円 |
| 勝率 | 90.5 % | 85.2 % |
| 取引回数 | 680 回 | 537 回 |
全体的に新しいパラメーターでは、直近の伸び悩みも解消されていて収益曲線がフラットになっているので実運用でも期待できるのではないかと思います。
各項目でそれぞれに改善が見られますが、ショートの改善幅が大きくパフォーマンスを大きく押し上げる結果になっています。
ロング側では直近の落ち込みを改善しているのですが、グラフを上向きにするまでにはなっていません。
これは相場環境とロジックの相性によるところが大きくここを無理に改善させると全体的なパフォーマンスが下がるため、最適と考えられるところでバランスを取りました。
全体的に見れば扱いやすいEAに仕上がっていると思うので、利用されている方は是非テストしてみてください。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
