ポートフォリオの無料EAのパラメーターファイルを一部アップデートしました。
今回アップデートしたものは、「Macross」GOLDのペアです。
GOLDはボラティリティーが大きく人気がありますが、利益が大きいのと同じく負けた場合の損失も大きめで、若干扱いにくい面があります。
そこで、今回は最大ドローダウンを小さくする方向で最適化をやり直しました。
バックテスト結果では、一定以上のパフォーマンスの改善が見られるので、期待できるのではないかと思います。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はご確認ください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Macross-GOLD-M15-Long-202203.set
- Macross-GOLD-M15-Short-202203.set
パラメーターは既にダウンロード可能になっております。
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2009年1月から2022年1月までの13年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、50pipsでテストと最適化を行いました。
Macross-GOLD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラ
OLDパラ
| ＊スプレッド2.1pips | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,154,547 円 | 1,215,689 円 |
| プロフィットファクター | 1.52 | 1.32 |
| 最大ドローダウン | 120,761 円 | 165,698 円 |
| 勝率 | 83.4 % | 73.1 % |
| 取引回数 | 1793 回 | 1367 回 |
Macross-GOLD-Long
NEWパラ
OLDパラ
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 643,383 円 | 483,980 円 |
| プロフィットファクター | 1.68 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 115,115 円 | 226,719 円 |
| 勝率 | 84.2 % | 81.9 % |
| 取引回数 | 775 回 | 674 回 |
Macross-GOLD-Short
NEWパラ
OLDパラ
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 511,162 円 | 731,710 円 |
| プロフィットファクター | 1.41 | 1.33 |
| 最大ドローダウン | 92,991 円 | 240,797 円 |
| 勝率 | 82.8 % | 64.6 % |
| 取引回数 | 1018 回 | 693 回 |
新しいパラメーターでのバックテストでは純利益が若干下がっていますが、それ以上に最大ドローダウンが大幅に小さくなっており、実運用を考えるとかなり扱いやすくなったように思います。
控えめのロットでポートフォリオに加えておくと、リスク分散をしつつパフォーマンスアップにつながるのではないかと期待しています。
利用されている方は是非テストしてみてください。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
