今回はドル円の無料EA「Samurai」USDJPYをアップデートしました。
他のパラメーター同様に直近までのデータを使って最適化をやり直しました。
従来のロングに加えてショートのパラメータをポートフォリオに加え、パフォーマンスアップを狙います。
バックテストでは結構改善が見られるので期待できるのではにかと思います。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Samurai-USDJPY-M5-Long-202202.set
- Samurai-USDJPY-M5-Short-202202.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.1pipsでテストと最適化を行いました。
Samurai-USDJPY-M5-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター（Longのみ）
| ＊スプレッド2.1pips | 新パラメータ | 旧パラメータ
Longのみ |
| 純利益 | 961,216 円 | 567,406 円 |
| プロフィットファクター | 1.66 | 1.44 |
| 最大ドローダウン | 104,106 円 | 167,746 円 |
| 勝率 | 89.6 % | 89.1 % |
| 取引回数 | 1659 回 | 1273 回 |
Samurai-USDJPY-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 539,015 円 | 567,406 円 |
| プロフィットファクター | 1.43 | 1.44 |
| 最大ドローダウン | 115,060 円 | 167,746 円 |
| 勝率 | 89.2 % | 89.1 % |
| 取引回数 | 1291 回 | 1273 回 |
Samurai-USDJPY-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
– なし –
| 新パラメータ | 旧パラメータ | |
| 純利益 | 422,202 円 | – 円 |
| プロフィットファクター | 2.91 | – |
| 最大ドローダウン | 66,805 円 | – 円 |
| 勝率 | 90.8 % | – % |
| 取引回数 | 368 回 | – 回 |
今回、新たにショート用のパラメーターを追加することで、バックテストではトータルでのパフォーマンスアップと最大ドローダウンの低減が見られます。
全体的に見れば今までより扱いやすいEAに仕上がっていると思うので、利用されている方は是非テストしてみてください。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
