今回は「Interceptor」のパラメーターをアップデートしました。
今回の最適化では、近年のパフォーマンス悪化を改善して、純利益と最大ドローダウンのバランスを上手く取ることが出来たと思います。
特にロング側での安定感が大きく増していて、トータルでもかなり改善が見られるので実運用でも期待したいと思います。
ポートフォリオに入れておきたいEAの一つで、トータルでの安定に貢献してくれるのではないかと思います。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Interceptor-EURUSD-M5-Long-202201.set
- Interceptor-EURUSD-M5-Short-202201.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.1pipsでテストと最適化を行いました。
Interceptor-EURUSD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| L+S | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,278,511 円 | 502,849 円 |
| プロフィットファクター | 1.8 | 1.34 |
| 最大ドローダウン | 106,595 円 | 180,982 円 |
| 勝率 | 88.2 % | 87.5 % |
| 取引回数 | 2278 回 | 1682 回 |
Interceptor-EURUSD-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Lのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 467,936 円 | 23,863 円 |
| プロフィットファクター | 2.38 | 1.1 |
| 最大ドローダウン | 53,709 円 | 71,401 円 |
| 勝率 | 83.4 % | 85.4 % |
| 取引回数 | 690 回 | 370 回 |
Interceptor-EURUSD-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Sのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 810,575 円 | 478,984 円 |
| プロフィットファクター | 1.64 | 1.39 |
| 最大ドローダウン | 120,099 円 | 188,475 円 |
| 勝率 | 90.3 % | 88.1 % |
| 取引回数 | 1588 回 | 1312 回 |
バックテストデータでは、新しいパラメーターで直近のパフォーマンス悪化と最大ドローダウンが大幅に改善されているので、今までよりも扱いやすくなっているのではないかと思います。
低めのロットでポートフォリオに加えておくと、ポートフォリオ全体が安定してくれるのではないかと期待しています。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
