今回は「Interceptor」USDCADのパラメーターをアップデートしました。
今回の最適化では最近までのヒストリカルデータを使うことにより、近年のパフォーマンス悪化を改善して、純利益と最大ドローダウンについても改善することが出来ました。
バックテストデータからは、ロットあたりの最大ドローダウンが小さめで比較的扱いやすいEAになったように思います。
低めのロットでポートフォリオに加えておくと、パフォーマンス安定に寄与してくれるのではないかと期待しています。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Interceptor-USDCAD-M5-Long-202202.set
- Interceptor-USDCAD-M5-Short-202202.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2021年12月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.9pipsでテストと最適化を行いました。
Interceptor-USDCAD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| L+S | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 874,400 円 | 709,313 円 |
| プロフィットファクター | 1.71 | 1.8 |
| 最大ドローダウン | 61,118 円 | 89,081 円 |
| 勝率 | 86.6 % | 87.7 % |
| 取引回数 | 2550 回 | 2440 回 |
Interceptor-USDCAD-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Lのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 576,764 円 | 436,970 円 |
| プロフィットファクター | 1.65 | 2.03 |
| 最大ドローダウン | 64,563 円 | 67,566 円 |
| 勝率 | 87.6 % | 91.6 % |
| 取引回数 | 1644 回 | 1205 回 |
Interceptor-USDCAD-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Sのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 297,635 円 | 272,342 円 |
| プロフィットファクター | 1.88 | 1.59 |
| 最大ドローダウン | 43,534 円 | 54,148 円 |
| 勝率 | 84.7 % | 84.0 % |
| 取引回数 | 906 回 | 1235 回 |
バックテストデータでは今まで以上に扱いやすくなっており、これからの運用に期待したいと思います。
通貨ペアが偏りがちなポートフォリオに、加えておきたいEAの一つです。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
